آموزش کامل اندیکاتور مکدی | استراژی های برتر MACD

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند روندهای پنهان بازار را کشف کنند. آیا آماده‌اید تا با این ابزار قدرتمند به عمق تحلیل‌های خود بروید و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید؟

اندیکاتور مکدی چیست

MACD (مکدی) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت یک روند قیمت استفاده می‌شود. این شاخص تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه می‌کند و شامل یک خط سیگنال است که به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. MACD به‌طور گسترده در بازارهای مالی برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش و پیش‌بینی تغییرات روند استفاده می‌شود.

فرمول MACD چیست؟

این اندیکاتور با استفاده از میانگین‌های متحرک، تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه می‌کند. فرمول اصلی MACD به صورت زیر است:

MACD Line = EMA(CLOSE, FP) – EMA(CLOSE, SP)

در این فرمول:

EMA(CLOSE, FP): میانگین متحرک نمایی سریع (Fast EMA) که بر اساس قیمت بسته شدن (Close Price) و دوره سریع (FP) محاسبه می‌شود.

EMA(CLOSE, SP): میانگین متحرک نمایی کند (Slow EMA) که بر اساس قیمت بسته شدن و دوره کند (SP) محاسبه می‌شود.

توضیحات:

FP: دوره میانگین متحرک سریع (Fast Period) که معمولاً ۱۲ دوره است.

SP: دوره میانگین متحرک کند (Slow Period) که معمولاً ۲۶ دوره است.

خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال یکی دیگر از اجزای مهم MACD است که به عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) از خط MACD محاسبه می‌شود. فرمول خط سیگنال به شکل زیر است:

Signal Line = SMA(MACD Line, SLP)

SMA(MACD Line, SLP): میانگین متحرک ساده از خط MACD که بر اساس دوره سیگنال (SLP) محاسبه می‌شود.

SLP: دوره خط سیگنال (Signal Line Period) که معمولاً ۹ دوره است.

اندیکاتور MACD با محاسبه تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (سریع و کند) و سپس اعمال یک میانگین متحرک ساده به این تفاوت، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار و نقاط احتمالی تغییر جهت را شناسایی کنند.

بهترین تنظیمات MACD برای معاملات فارکس

تنظیمات پیش‌فرض MACD برای بسیاری از بازارها و تایم‌فریم‌ها مناسب است، اما بسته به سبک معاملاتی و تایم‌فریم مورد استفاده، می‌توان تنظیمات بهتری را برای معاملات فارکس انتخاب کرد. در ادامه، بهترین تنظیمات MACD برای معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم.

تنظیمات پیش‌فرض MACD

• 12: دوره میانگین متحرک سریع (Fast EMA).
• 26: دوره میانگین متحرک کند (Slow EMA).
• 9: دوره خط سیگنال (Signal Line).

این تنظیمات برای تایم‌فریم‌های بالاتر مانند یک ساعته و روزانه مناسب هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای میان‌مدت و بلندمدت را شناسایی کنند. با این حال، برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر یا سبک‌های معاملاتی خاص مانند اسکالپینگ، ممکن است نیاز به تنظیمات متفاوتی باشد.

تنظیمات MACD برای تایم‌فریم‌های مختلف

در ادامه تنظیمات مکدی در سه سبک مختلف معاملاتی بررسی می­کنیم:

1. MACD برای اسکالپینگ (تایم‌فریم‌های 1 تا 5 دقیقه)

در معاملات اسکالپینگ که به سرعت بالا و تصمیم‌گیری‌های سریع نیاز دارد، معامله‌گران معمولاً از تنظیمات حساس‌تری برای MACD استفاده می‌کنند. این تنظیمات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات کوچک در روند بازار را سریع‌تر شناسایی کنند.

• 13, 21, 1: این تنظیمات برای تایم‌فریم‌های 1 دقیقه‌ای مناسب است و به معامله‌گران اسکالپر کمک می‌کند تا سیگنال‌های سریع‌تری دریافت کنند.
• 8, 17, 1: این تنظیمات نیز برای تایم‌فریم‌های 1 تا 5 دقیقه‌ای مناسب است و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد.

2. MACD برای معاملات روزانه (تایم‌فریم‌های 15 دقیقه تا 1 ساعت)

برای معامله‌گرانی که در تایم‌فریم‌های 15 دقیقه تا 1 ساعت کار می‌کنند، تنظیمات MACD باید متعادل باشد تا هم سیگنال‌های دقیق و هم به موقع ارائه دهد. در اینجا تنظیمات پیشنهادی برای این تایم‌فریم‌ها آورده شده است:

• 12, 26, 9: تنظیمات پیش‌فرض MACD برای این تایم‌فریم‌ها مناسب است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای میان‌مدت را شناسایی کنند.
• 10, 20, 7: این تنظیمات کمی حساس‌تر است و می‌تواند سیگنال‌های سریع‌تری برای ورود و خروج از معاملات ارائه دهد.

3. MACD برای معاملات بلندمدت (تایم‌فریم‌های 4 ساعت و بالاتر)

در معاملات بلندمدت، معامله‌گران به دنبال شناسایی روندهای اصلی بازار هستند. تنظیمات MACD در این تایم‌فریم‌ها باید کمتر حساس باشد تا از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کند و به شناسایی روندهای بزرگ‌تر کمک کند.

• 12, 26, 9: تنظیمات پیش‌فرض MACD برای تایم‌فریم‌های 4 ساعته و بالاتر نیز مناسب است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بلندمدت را شناسایی کنند.
• 19, 39, 9: این تنظیمات برای تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی مناسب است و به کاهش سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند.

نکات مهم در تنظیمات MACD

تایم‌فریم معاملاتی: تنظیمات MACD باید با تایم‌فریم معاملاتی شما هماهنگ باشد. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، تنظیمات حساس‌تر و در تایم‌فریم‌های بلندمدت، تنظیمات کمتر حساس مناسب‌تر است.

سبک معاملاتی: اگر اسکالپر هستید، تنظیمات سریع‌تر و حساس‌تر برای شما مناسب است. اما اگر معامله‌گر بلندمدت هستید، تنظیمات کندتر بهتر عمل می‌کند.

آزمایش تنظیمات: همیشه قبل از استفاده از تنظیمات جدید MACD در حساب واقعی، آن‌ها را در حساب دمو آزمایش کنید تا از کارایی آن‌ها در شرایط مختلف بازار اطمینان حاصل کنید.

واگرایی‌ها در MACD

واگرایی (Divergence) یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور MACD با یکدیگر همگام نباشند. این عدم همگامی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند یا ضعف در روند فعلی باشد. در این بخش، انواع واگرایی‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

انواع واگرایی‌ها در MACD

واگرایی‌ها در MACD به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال تشکیل یک قله بالاتر یا دره پایین‌تر باشد، اما اندیکاتور MACD نتواند این حرکت را تأیید کند. این نوع واگرایی به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر جهت روند در نظر گرفته می‌شود.

• واگرایی معمولی صعودی (Bullish Regular Divergence)

واگرایی معمولی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال تشکیل دره‌های پایین‌تر است، اما MACD در حال تشکیل دره‌های بالاتر است. این واگرایی نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت به روند صعودی است.

تفسیر: این سیگنال نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است و ممکن است خریداران به زودی کنترل بازار را در دست بگیرند.

• واگرایی معمولی نزولی (Bearish Regular Divergence)

واگرایی معمولی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال تشکیل قله‌های بالاتر است، اما MACD در حال تشکیل قله‌های پایین‌تر است. این واگرایی نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی است.

تفسیر: این سیگنال نشان می‌دهد که فشار خرید در حال کاهش است و ممکن است فروشندگان به زودی کنترل بازار را در دست بگیرند.

۲. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و MACD هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند، اما یکی از آن‌ها حرکت قوی‌تری نسبت به دیگری دارد. این نوع واگرایی معمولاً به عنوان سیگنال ادامه روند در نظر گرفته می‌شود.

• واگرایی مخفی صعودی (Bullish Hidden Divergence)

واگرایی مخفی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال تشکیل دره‌های بالاتر است، اما MACD در حال تشکیل دره‌های پایین‌تر است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

تفسیر: این سیگنال نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان قوی است و احتمالاً ادامه خواهد داشت.

• واگرایی مخفی نزولی (Bearish Hidden Divergence)

واگرایی مخفی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال تشکیل قله‌های پایین‌تر است، اما MACD در حال تشکیل قله‌های بالاتر است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

تفسیر: این سیگنال نشان می‌دهد که روند نزولی همچنان قوی است و احتمالاً ادامه خواهد داشت.

۳. واگرایی گسترده (Extended Divergence)

واگرایی گسترده زمانی رخ می‌دهد که قیمت و MACD هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند، اما MACD با تأخیر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این نوع واگرایی معمولاً در بازارهای رنج یا حرکت‌های جانبی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.

تفسیر: واگرایی گسترده معمولاً سیگنال‌های ضعیف‌تری نسبت به واگرایی معمولی و مخفی ارائه می‌دهد و بیشتر در بازارهای با نوسانات کم دیده می‌شود.

نحوه استفاده از واگرایی‌ها در MACD

واگرایی‌ها به عنوان سیگنال‌های پیشرو (Leading Indicators) شناخته می‌شوند، به این معنی که می‌توانند قبل از تغییرات واقعی در قیمت، به معامله‌گران هشدار دهند. برای استفاده مؤثر از واگرایی‌ها در MACD، نکات زیر را در نظر بگیرید:

تأیید سیگنال: واگرایی‌ها به تنهایی ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهند. بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات یا الگوهای شمعی برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

زمان‌بندی: واگرایی‌ها ممکن است با تأخیر نسبت به تغییرات واقعی قیمت رخ دهند. بنابراین، بهتر است از واگرایی‌ها به عنوان یک ابزار کمکی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود.

مدیریت ریسک: حتی اگر واگرایی یک سیگنال قوی ارائه دهد، همیشه احتمال وجود سیگنال‌های نادرست وجود دارد. بنابراین، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در معاملات مبتنی بر واگرایی‌ها ضروری است.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها در MACD

مثال واگرایی معمولی صعودی: فرض کنید قیمت یک دارایی در حال تشکیل دره‌های پایین‌تر است، اما در همین زمان، MACD در حال تشکیل دره‌های بالاتر است. این یک واگرایی معمولی صعودی است که نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا است. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های خرید باشند.

مثال واگرایی مخفی نزولی: در یک روند نزولی، قیمت در حال تشکیل قله‌های پایین‌تر است، اما MACD قله‌های بالاتری تشکیل می‌دهد. این یک واگرایی مخفی نزولی است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. معامله‌گران می‌توانند در این حالت به دنبال فرصت‌های فروش باشند.

هیستوگرام مکدی (MACD Histogram)

هیستوگرام مکدی (MACD Histogram) یکی از اجزای مهم اندیکاتور مکدی (MACD) است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات در قدرت روند و جهت حرکت بازار را بهتر شناسایی کنند. این ابزار به صورت میله‌هایی در بالا یا پایین خط صفر نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال است.

نحوه کارکرد هیستوگرام مکدی

هیستوگرام مکدی به عنوان یک ابزار بصری، به معامله‌گران نشان می‌دهد که چگونه فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال تغییر می‌کند. این تغییرات به صورت میله‌هایی در بالای یا پایین خط صفر نمایش داده می‌شوند:

• میله‌های مثبت (بالای خط صفر): زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، هیستوگرام مثبت است و میله‌های آن بالای خط صفر قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان‌دهنده روند صعودی است.
• میله‌های منفی (زیر خط صفر): زمانی که خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد، هیستوگرام منفی است و میله‌های آن زیر خط صفر قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان‌دهنده روند نزولی است.

تفسیر هیستوگرام مکدی

هیستوگرام مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و جهت روند را بهتر درک کنند. برخی از نکات کلیدی در تفسیر هیستوگرام مکدی عبارتند از:

• افزایش ارتفاع میله‌های مثبت: نشان‌دهنده افزایش قدرت روند صعودی است.
• کاهش ارتفاع میله‌های مثبت: نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی است.
• افزایش ارتفاع میله‌های منفی: نشان‌دهنده افزایش قدرت روند نزولی است.
• کاهش ارتفاع میله‌های منفی: نشان‌دهنده کاهش قدرت روند نزولی و احتمال بازگشت به روند صعودی است.

مثال از کاربرد هیستوگرام مکدی

فرض کنید قیمت یک دارایی در حال افزایش است و هیستوگرام مکدی میله‌های مثبتی را بالای خط صفر نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. اما اگر میله‌های هیستوگرام شروع به کاهش کنند، حتی اگر هنوز بالای خط صفر باشند، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی باشد.

کراس‌اورهای خط سیگنال در MACD

کراس‌اورهای خط سیگنال (Signal Line Crossovers) یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند. این کراس‌اور زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند. دو نوع اصلی از کراس‌اورهای خط سیگنال وجود دارد:

۱. کراس‌اور صعودی (Bullish Crossover)

کراس‌اور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند. این نوع کراس‌اور معمولاً به عنوان یک سیگنال خرید (Buy Signal) در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده این است که روند صعودی در حال شکل‌گیری است و ممکن است قیمت‌ها افزایش یابند.

تفسیر: این سیگنال نشان می‌دهد که فشار خرید در بازار افزایش یافته و احتمالاً روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. معامله‌گران معمولاً در این نقطه وارد موقعیت خرید می‌شوند.

۲. کراس‌اور نزولی (Bearish Crossover)

کراس‌اور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند. این نوع کراس‌اور به عنوان یک سیگنال فروش (Sell Signal) شناخته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال شکل‌گیری است و ممکن است قیمت‌ها کاهش یابند.

تفسیر: این سیگنال نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار است و معامله‌گران معمولاً در این نقطه از موقعیت‌های خرید خارج می‌شوند یا وارد موقعیت فروش می‌شوند.

کراس‌اورهای خط مرکزی در MACD

کراس‌اورهای خط مرکزی (Centerline Crossovers) یکی دیگر از سیگنال‌های مهم در اندیکاتور MACD هستند. این کراس‌اور زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از خط مرکزی (صفر) عبور می‌کند. این نوع کراس‌اورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات عمده در روند بازار را تشخیص دهند. دو نوع اصلی از کراس‌اورهای خط مرکزی وجود دارد:

۱. کراس‌اور صعودی (Bullish Centerline Crossover)

کراس‌اور صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از زیر خط مرکزی (صفر) به بالای آن عبور می‌کند. این سیگنال نشان‌دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است و معمولاً به عنوان یک سیگنال خرید (Buy Signal) در نظر گرفته می‌شود.

تفسیر: عبور خط MACD به بالای خط مرکزی نشان می‌دهد که میانگین متحرک سریع‌تر (EMA کوتاه‌مدت) بالاتر از میانگین متحرک کندتر (EMA بلندمدت) قرار گرفته است، که نشان‌دهنده قدرت گرفتن روند صعودی است.

۲. کراس‌اور نزولی (Bearish Centerline Crossover)

کراس‌اور نزولی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالای خط مرکزی (صفر) به زیر آن عبور می‌کند. این سیگنال نشان‌دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی است و معمولاً به عنوان یک سیگنال فروش (Sell Signal) در نظر گرفته می‌شود.

تفسیر: عبور خط MACD به زیر خط مرکزی نشان می‌دهد که میانگین متحرک سریع‌تر پایین‌تر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفته است، که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال آغاز یک روند نزولی است.

استراتژی‌های MACD در معاملات فارکس

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند. در ادامه، به بررسی استراتژی‌های معاملاتی که تنها بر اساس MACD انجام می‌شوند، می‌پردازیم.

استراتژی تقاطع MACD (MACD Crossover)

یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از MACD، استراتژی تقاطع است. این استراتژی بر اساس تقاطع خط MACD با خط سیگنال عمل می‌کند و به عنوان یک استراتژی دنبال‌کننده روند شناخته می‌شود.

قوانین استراتژی

• خرید: زمانی که خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند، این یک سیگنال خرید است.
• فروش: زمانی که خط MACD، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع می‌کند، این یک سیگنال فروش است.

در نمودار EURUSD، خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند. این نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد. برعکس، اگر خط MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان موقعیت فروش باز کرد.

استراتژی واگرایی MACD (MACD Divergence)

واگرایی یکی از سیگنال‌های قدرتمند MACD است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار باشد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال به‌روزرسانی سقف‌ها یا کف‌های جدید است، اما MACD این حرکت را تأیید نمی‌کند.

انواع واگرایی

• واگرایی صعودی: زمانی که قیمت کف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند، اما MACD کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی و احتمال بازگشت صعودی است.
• واگرایی نزولی: زمانی که قیمت سقف‌های بالاتری ثبت می‌کند، اما MACD سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت نزولی است.

در نمودار، قیمت در حال ثبت کف‌های پایین‌تر است، اما MACD کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این یک واگرایی صعودی است و نشان می‌دهد که روند نزولی در حال تضعیف است و احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.

استراتژی عبور از خط مرکزی (Centerline Crossover)

این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که خط MACD از خط مرکزی (صفر) عبور می‌کند. عبور از خط مرکزی نشان‌دهنده تغییر در جهت روند است.

قوانین استراتژی

• خرید: زمانی که خط MACD از زیر خط مرکزی (صفر) به بالا عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد.
• فروش: زمانی که خط MACD از بالای خط مرکزی (صفر) به پایین عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد.

در نمودار، خط MACD از زیر خط مرکزی به بالا عبور می‌کند. این نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد. برعکس، اگر خط MACD از بالای خط مرکزی به پایین عبور کند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان موقعیت فروش باز کرد.

استراتژی هیستوگرام MACD (MACD Histogram)

هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این استراتژی بر اساس تغییرات در هیستوگرام MACD عمل می‌کند.

قوانین استراتژی

• خرید: زمانی که هیستوگرام MACD از منفی به مثبت تغییر می‌کند، این نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد.
• فروش: زمانی که هیستوگرام MACD از مثبت به منفی تغییر می‌کند، این نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد.

در نمودار، هیستوگرام MACD از منفی به مثبت تغییر می‌کند. این نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد. برعکس، اگر هیستوگرام MACD از مثبت به منفی تغییر کند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان موقعیت فروش باز کرد.

استراتژی ترکیبی واگرایی و تقاطع MACD

این استراتژی ترکیبی از واگرایی و تقاطع MACD است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج از بازار پیدا کنند.

قوانین استراتژی

• خرید: زمانی که یک واگرایی صعودی همراه با تقاطع صعودی MACD رخ می‌دهد، می‌توان یک موقعیت خرید باز کرد.
• فروش: زمانی که یک واگرایی نزولی همراه با تقاطع نزولی MACD رخ می‌دهد، می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد.

مثال

فرض کنید، یک واگرایی صعودی مشاهده می‌شود و در همان زمان خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند. این یک سیگنال قوی برای خرید است. برعکس، اگر یک واگرایی نزولی همراه با تقاطع نزولی MACD رخ دهد، می‌توان یک موقعیت فروش باز کرد.

مقایسه MACD با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌شود. با این حال، در کنار MACD، اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. در این بخش، MACD را با چند اندیکاتور معروف دیگر مقایسه می‌کنیم تا به درک بهتری از نقاط قوت و ضعف هر کدام برسیم.

MACD در مقابل RSI (شاخص قدرت نسبی)

RSI (Relative Strength Index) یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. در حالی که MACD بیشتر بر روندها تمرکز دارد، RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کنند.

تفاوت‌های کلیدی

• MACD: بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می‌کند و به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند.
• RSI: یک نوسان‌گر است که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و شرایط اشباع خرید (بیش از ۷۰) و اشباع فروش (کمتر از ۳۰) را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب

• MACD برای شناسایی روندهای بلندمدت مناسب‌تر است، در حالی که RSI بیشتر برای شناسایی نقاط بازگشت کوتاه‌مدت کاربرد دارد.
• RSI ممکن است سیگنال‌های زودتری نسبت به MACD ارائه دهد، اما این سیگنال‌ها می‌توانند نادرست باشند، به خصوص در بازارهای با روند قوی.

MACD در مقابل میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک به دو دسته میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می‌شوند. MACD نیز بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی عمل می‌کند، اما تفاوت آن با میانگین متحرک ساده در این است که MACD به شناسایی تغییرات در روند کمک می‌کند.

تفاوت‌های کلیدی

• MACD: از دو میانگین متحرک نمایی (سریع و کند) استفاده می‌کند و تفاوت بین آن‌ها را به صورت یک خط و هیستوگرام نمایش می‌دهد.
• MA: به سادگی میانگین قیمت‌ها را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند و به شناسایی روندهای کلی کمک می‌کند.

مزایا و معایب

• MACD نسبت به میانگین متحرک ساده سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد، زیرا به تغییرات سریع‌تر قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• MA ساده‌تر است و به راحتی می‌توان آن را در هر بازاری اعمال کرد، اما ممکن است سیگنال‌های تأخیری ارائه دهد.

MACD در مقابل باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور نوسان‌گر است که از یک میانگین متحرک ساده و دو باند بالا و پایین تشکیل شده است. این باندها بر اساس انحراف معیار قیمت‌ها محاسبه می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات بازار را شناسایی کنند.

تفاوت‌های کلیدی

• MACD: بیشتر بر روندها تمرکز دارد و سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس کراس‌اورهای خط سیگنال و خط مرکزی ارائه می‌دهد.
• باندهای بولینگر: به شناسایی نوسانات قیمت و شرایط اشباع خرید و فروش کمک می‌کنند. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، ممکن است بازار در حالت اشباع خرید باشد و بالعکس.

مزایا و معایب

• MACD برای شناسایی روندهای بلندمدت و تغییرات در جهت بازار مناسب‌تر است.
• باندهای بولینگر به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات کوتاه‌مدت را شناسایی کنند و ممکن است در بازارهای با نوسانات بالا سیگنال‌های بهتری ارائه دهند.

۴MACD در مقابل استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک نوسان‌گر است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مومنتوم بازار را شناسایی کنند. این اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن نسبت به محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص عمل می‌کند.

تفاوت‌های کلیدی

• MACD: به شناسایی روندهای کلی بازار کمک می‌کند و بر اساس تفاوت میانگین‌های متحرک نمایی عمل می‌کند.
• استوکاستیک: بیشتر بر مومنتوم تمرکز دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت قیمت را در بازارهای با نوسانات بالا شناسایی کنند.

مزایا و معایب

• MACD برای شناسایی تغییرات در روندهای بلندمدت مناسب است، در حالی که استوکاستیک بیشتر برای شناسایی نقاط بازگشت کوتاه‌مدت کاربرد دارد.
• استوکاستیک ممکن است سیگنال‌های زودتری نسبت به MACD ارائه دهد، اما این سیگنال‌ها ممکن است در بازارهای با روند قوی نادرست باشند.

MACD در مقابل ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)

ADX (Average Directional Index) یک اندیکاتور است که برای اندازه‌گیری قدرت روند استفاده می‌شود. برخلاف MACD که به شناسایی جهت روند کمک می‌کند، ADX بیشتر بر قدرت روند تمرکز دارد.

تفاوت‌های کلیدی

• MACD: به شناسایی جهت روند (صعودی یا نزولی) کمک می‌کند.
• ADX: به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا یک روند قوی است یا ضعیف، بدون توجه به جهت آن.

مزایا و معایب

• MACD برای شناسایی تغییرات در جهت روند مناسب است، در حالی که ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا روند فعلی به اندازه کافی قوی است که معامله‌گران بتوانند در آن باقی بمانند.
• ADX ممکن است در بازارهای بدون روند سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد، در حالی که MACD می‌تواند در چنین شرایطی نیز مفید باشد.

سوالات متداول

اگر نتوانستید سوال خود را درباره اندیکاتور مکدی پیدا کنید، می‌توانید در انتهای صفحه در قسمت نظرات سوالتان را مطرح کنید و ما در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی جدید

اندیکاتور مکدی جدید به نسخه‌ای از این اندیکاتور اشاره دارد که شامل یک خط آبی به نام خط مکدی است. این خط به همراه خط سیگنال (قرمز) و هیستوگرام، به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات روند و قدرت حرکت قیمت را بهتر شناسایی کنند. این نسخه به دلیل قابلیت‌های بصری و تحلیلی بیشتر، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.

نحوه سیگنال‌گیری از مکدی

سیگنال‌گیری از مکدی به دو روش اصلی انجام می‌شود: تقاطع خط سیگنال و تقاطع خط صفر. زمانی که خط مکدی (آبی) از زیر خط سیگنال (قرمز) عبور کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود و بالعکس، اگر خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. همچنین، عبور خط مکدی از خط صفر نیز می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو، برای استفاده از اندیکاتور مکدی، کافی است به بخش Indicators رفته و “Moving Average Convergence Divergence” را انتخاب کنید. این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض با تنظیمات 12، 26 و 9 نمایش داده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند آن را بر اساس نیاز خود تنظیم کنند.

اندیکاتور مکدی در متاتریدر 4

در متاتریدر 4، اندیکاتور مکدی به طور پیش‌فرض موجود است و می‌توان آن را از منوی Indicators اضافه کرد. این اندیکاتور نیز به صورت پیش‌فرض با اعداد 12، 26 و 9 تنظیم شده است. برای استفاده از نسخه کلاسیک مکدی، کاربران می‌توانند فایل مربوطه را دانلود و نصب کنند.