برای تشخیص مسیر حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، روشهای متعددی وجود دارد. ابزارهای تکنیکال تا حد زیادی میتوانند مسیر احتمالی قیمت را به شما نشان دهند اما از دقت بالایی برخوردار نیستند؛ پیوتها این امکان را به شما میدهند تا نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص کنید و با استفاده از ابزار تکنیکال به نتیجهگیریای نسبتاً صحیح دربارهی آیندهی قیمت برسید. پس از مطالعه این مقاله شما میتوانید انواع پیوتها را شناسایی نموده و از آنها برای پیش بینی مسیر قیمت استفاده کنید.
پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟
یک نقطهی بازگشتی (Pivot)، یک سطح قیمتی مهم است که از قبل شناخته شده است و معاملهگران آن را مهم میدانند و ممکن است تصمیمات معاملاتی خود را در اطراف آن سطح اتخاذ کنند. یک پیوت به عنوان یک شاخص تکنیکال مشابه سطح مقاومت یا حمایت است. اگر قیمت از پیوت فراتر رود، انتظار میرود قیمت در همان جهت ادامه یابد. یا ممکن است قیمت در یا نزدیک آن سطح معکوس شود.
پیوتها و نقاط پیوت
این اصطلاحات ممکن است معانی مختلفی برای افراد مختلف داشته باشند:
پیوت (Pivot): یک پیوت به معنای یک سطح قیمت مهم برای معاملهگران است، مانند یک نقطه عطف، جایی که انتظار دارند قیمت در جهت فعلی ادامه یابد یا مسیر خود را معکوس کند. برخی از معاملهگران نقاط اوج یا کف قبلی قیمت را به عنوان یک پیوت میبینند.
نقطه پیوت (Pivot Point): یک معاملهگر ممکن است بالاترین سطح 52 هفته (52-week high) را به عنوان یک نقطه پیوت ببیند؛ اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند، معاملهگر انتظار دارد قیمت همچنان بالاتر برود. اما اگر قیمت به زیر بالاترین سطح 52 هفته قبلی برگردد، ممکن است موقعیت خود را خروج کند. یک پیوت میتواند در هر بازه زمانی رخ دهد.
پیوت میتواند منطقهای باشد که یک معاملهگر آن را مهم میداند، مانند یک بالا (High) یا پایین (Low) هفتگی، یک بالا یا پایین روزانه، یک بالا یا پایین نوسانی یا یک سطحی که از نظر تکنیکال مهم است.
نقاط پیوت سطوح محاسبه شده هستند. معاملهگران در ابتدا از یک نقطه پیوت برای تعیین سطوح مهم قیمت استفاده میکردند و اکنون بسیاری از معاملهگران از آنها برای ورود به معاملات خود استفاده میکنند. پس از تجزیه و تحلیل دادههای قیمت تاریخی سهام، یک نقطه پیوت به عنوان راهنمایی برای نحوه حرکت قیمت استفاده میشود.
محاسبات دیگر سطوح حمایت و مقاومت را در اطراف نقطه پیوت ارائه میدهند. نقاط پیوت میتوانند بر اساس بازههای زمانی مختلف محاسبه شوند و بنابراین اطلاعاتی را برای معاملهگران روزانه، نوسانگیران و سرمایهگذاران ارائه میدهند.
محاسبه نقاط پیوت
برای محاسبه نقاط پیوت، به بالاترین، پایینترین و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی نیاز دارید. فرمول به این صورت است:
نقطه پیوت (PP) = (بالاترین + پایینترین + بسته شدن) / 3
PP = نقطهی پیوت
پس از محاسبه نقطه پیوت، میتوانید سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه کنید:
- مقاومت 1 (R1) = پایینترین – (PP * 2)
- حمایت 1 (S1) = بالاترین – (PP * 2)
- مقاومت 2 (R2) = (بالاترین + پایینترین) + PP
- حمایت 2 (S2) = (بالاترین – پایینترین) – PP
- مقاومت 3 (R3) = بالاترین + (( پایینترین – PP) * 2)
- حمایت 3 (S3) = پایینترین – (( بالاترین – PP) * 2)
در این فرمولها مفهوم بالاترین (High) و پایینترین (Low) به بالاترین و پایینترین عددی که قیمت در بازهی زمانی مورد نظر (1 روزه، 1 هفته و غیره) رسیده است اشاره دارد. در ادامه میتوانید فرمولها را به زبان انگلیسی نیز مشاهده نمایید.
- Resistance 1 (R1) = (2 * PP) – Low
- Support 1 (S1) = (2 * PP) – High
- Resistance 2 (R2) = PP + (High – Low)
- Support 2 (S2) = PP – (High – Low)
- Resistance 3 (R3) = High + (2 * (PP – Low))
- Support 3 (S3) = Low – (2 * (High – PP))
مثال: اگر بالاترین قیمت روز قبل 100، پایینترین قیمت 90 و قیمت بسته شدن 95 باشد، محاسبات به صورت زیر خواهد بود:
- PP = (100 + 90 + 95) / 3 = 95
- R1 = (2 * 95) – 90 = 100
- S1 = (2 * 95) – 100 = 90
- R2 = 95 + (100 – 90) = 105
- S2 = 95 – (100 – 90) = 85
- R3 = 100 + (2 * (95 – 90)) = 110
- S3 = 90 – (2 * (100 – 95)) = 80
این نقاط پیوت میتوانند برای شناسایی سطوح معتبر حمایت و مقاومت برای دوره معاملاتی فعلی استفاده شوند.
کاربردهای نقاط پیوت
نقاط پیوت کاربردهای متعددی دارند؛ در ادامه به چند مورد از این کاربردها میپردازیم.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سطوح کلیدی: نقاط پیوت سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی میکنند که در آن قیمتها ممکن است تغییر جهت دهند. نقاط تصمیمگیری: این سطوح به عنوان نقاط تصمیمگیری برای معاملهگران عمل میکنند تا تصمیم بگیرند که آیا موقعیتهای خود را حفظ کنند، افزایش دهند یا کاهش دهند.
پیشبینی روند بازار
تعیین جهت روند: با مشاهده عملکرد قیمت نسبت به سطوح پیوت، میتوان به طور کلی جهت روند بازار را تعیین کرد. شناسایی تغییر روند: شکست سطوح پیوت میتواند نشاندهنده تغییر روند باشد.
تعیین نقاط ورود و خروج از معامله
- نقاط ورود: سطوح حمایت میتوانند به عنوان نقاط ورود برای معاملات خرید و سطوح مقاومت میتوانند به عنوان نقاط ورود برای معاملات فروش در نظر گرفته شوند. این سطوح میتوانند با استفاده از روشهای محاسباتی پیوتها به دست آیند.
- نقاط خروج: سطوح پیوت میتوانند به عنوان اهداف سود یا نقاط حد ضرر برای معاملات استفاده شوند؛ واکنش قیمت به این سطوح اطلاعات مهمی را در خصوص نتیجهی معامله به تریدرها میدهد.
ترکیب با سایر اندیکاتورها برای افزایش دقت سیگنالها
- تقویت کیفیت معاملات: ترکیب نقاط پیوت با سایر اندیکاتورها مانند میانگینهای متحرک، RSI و MACD میتواند به تقویت سیگنالهای معاملاتی کمک کند. همچنین با استفاده از اندیکاتور نقاط پیوت، معاملهگران میتوانند بدون نیاز به محاسبهی دستی، نقاط پیوت را با استفاده از این اندیکاتور بیابند.
- کاهش ریسک: با استفاده از چندین ابزار تحلیل، میتوان اطمینان بیشتری از صحت معاملات حاصل کرد.
مزایای استفاده از نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال
- محاسبه و اجرای آسان: نقاط پیوت به راحتی محاسبه میشوند؛ برای محاسبه این نقاط، تنها به محاسبات پایه و دادههای قیمت که به راحتی در دسترس هستند، نیاز دارید. این امر آنها را برای اجرا در پلتفرمهای معاملاتی و استراتژیهای مختلف آسان میکند.
- هدفمند و بیطرف: نقاط پیوت از دادههای قیمت روز قبل استفاده میکنند و نمایندهای عینی و بیطرف از احساسات بازار هستند. این امر میتواند به معاملهگران کمک کند تا از تعصبات ذهنی که ممکن است بر تصمیمات معاملاتی آنها تأثیر منفی بگذارد، اجتناب کنند.
- قابل استفاده در بازههای زمانی و بازارهای مختلف: نقاط پیوت میتوانند در بازههای زمانی مختلف، از روزانه تا بلندمدت، و در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، کالاها و شاخصها استفاده شوند.
- ارائه سطوح دقیق برای تصمیمگیری: نقاط پیوت سطوح حمایت و مقاومت واضح و تعریف شدهای را ارائه میدهند که میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانهای در مورد ورود، خروج و مدیریت ریسک اتخاذ کنند.
- محاسبه خودکار نقاط بازگشت احتمالی: پیوت به طور خودکار نقاط چرخش احتمالی را بر اساس روشهای مختلف محاسبه میکند.
- ترکیب با ابزارهای تکنیکال: پیوت به خوبی با سایر ابزارهای تاییدکننده مانند سطوح فیبوناچی، اندیکاتورهای کانال معاملاتی و الگوهای برگشتی ترکیب میشود.
- مناسب برای استراتژیهای استفاده از سفارشات معلق (Pending Orders): پیوت به محاسبه سطوح معتبری که احتمالاً قیمت به آنها برخورد میکند و واکنش نشان میدهد کمک میکند؛ بسیاری از معاملهگران سفارشات خرید یا فروش معلق خود را در نقاط پیوت قرار میدهند.
مثالهای عملی از معاملات موفق با استفاده از نقاط پیوت
در این قسمت میتوانید مثالی از برآیند یک استراتژی سودده که روی 3000 کندل بر اساس نقاط پیوت تست شده است را مشاهده نمایید.
جدول بررسی عملکرد استراتژی
عملکرد کلی استراتژی | میزان معاملات برنده (Win Rate) | ریسک به ریوارد | درادان (Drawdown) |
50.76% | 73% | 0.77 | %21.07- |
محدودیتهای نقاط پیوت
- تاخیر در ارسال سیگنال: نقاط پیوت با استفاده از دادههای قیمت تاریخی محاسبه میشوند و این امر آنها را به یک اندیکاتور تأخیری تبدیل میکند. این بدان معناست که ممکن است همیشه سیگنالهای به موقع یا پیشبینی دقیق حرکتهای آینده قیمت را ارائه ندهند.
- قدرت پیشبینی محدود: نقاط پیوت چارچوبی برای درک حرکت قیمت ارائه میدهند اما حرکت آینده قیمت را تضمین نمیکنند. معاملهگران باید در مورد تکیه صرف بر نقاط پیوت محتاط باشند و آنها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند.
- عدم در نظر گرفتن نوسان بازار: نقاط پیوت نوسان بازار را در نظر نمیگیرند که میتواند منجر به سیگنالهای کاذب و افزایش ریسک در دورههای نوسانات شدید قیمت (مانند اخبار مهم) شود.
انواع مختلف نقاط پیوت
پیوتها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
پیوت استاندارد (Standard)
- محاسبه: سادهترین نوع پیوت است و با استفاده از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت دوره قبلی محاسبه میشود.
- کاربرد: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بسیار مفید است.
- مزایا: محاسبه آسان و کاربرد گسترده در انواع بازارها
- معایب: ممکن است در بازارهای پرنوسان دقت کمتری داشته باشد.
پیوت وودی (Woodie)
- محاسبه: روشی دقیقتر از پیوت استاندارد است و از میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبلی استفاده میکند.
- کاربرد: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دقیقتر به خصوص در بازارهای پرنوسان مناسب است.
- مزایا: دقت بالاتر نسبت به پیوت استاندارد
- معایب: محاسبات پیچیدهتر
پیوت فیبوناچی (Fibonacci)
- محاسبه: ترکیبی از نقاط پیوت و سطوح فیبوناچی است. از سطوح فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکند.
- کاربرد: برای شناسایی اهداف سود و توقف ضرر بر اساس سطوح فیبوناچی مفید است.
- مزایا: ترکیب دو ابزار قدرتمند تحلیل تکنیکال
- معایب: ممکن است برای معاملهگرانی که با سطوح فیبوناچی آشنا نیستند پیچیده باشد.
پیوت کارملیا (Camarilla)
- محاسبه: روشی پیچیدهتر است و از چندین سطح حمایت و مقاومت استفاده میکند.
- کاربرد: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دقیقتر در بازههای زمانی کوتاهمدت مناسب است.
- مزایا: دقت بالا در بازارهای پرنوسان
- معایب: محاسبات پیچیده و نیاز به نرمافزارهای تخصصی
نقاط پیوت ماژور و مینور
در ادامه به بررسی نقاط پیوت ماژور و مینور خواهیم پرداخت:
پیوت ماژور (Major Pivot)
نقاط پیوت ماژور نشاندهنده تغییرات اساسی در روند بازار هستند. این نقاط معمولاً با حجم معاملات بالا و تغییر جهت واضح روند همراه هستند. پیوتهای ماژور اهمیت بسیار بالایی دارند زیرا میتوانند روندهای بلندمدت را مشخص کنند.
پیوت مینور (Minor Pivot)
نقاط پیوت مینور نشاندهنده تغییرات موقتی و کوتاهمدت در روند بازار هستند. این نقاط معمولاً با حجم معاملات پایینتر و اصلاحات کوچک همراه هستند. پیوتهای مینور برای معاملهگران کوتاهمدت و نوسانگیران اهمیت بیشتری دارند.
نحوه تشخیص نقاط پیوت ماژور و مینور
در ادامه روش های تشخیص پیوت ماژور و مینور را بررسی خواهیم کرد:
تشخیص با فیبوناچی اصطلاح (retracement)
- سطح 61.8%: اغلب در اطراف نقاط پیوت مینور قرار دارد. وقتی قیمت پس از یک حرکت قوی، به سطح 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت برسد، احتمال تشکیل یک پیوت مینور افزایش مییابد.
- سطح 38.2%: این سطح نیز میتواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت موقت عمل کند و گاهی اوقات در اطراف پیوتهای مینور قرار میگیرد.
- سطح 0%: این سطح همان نقطه شروع حرکت قبلی است و میتواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قویتر عمل کند، به خصوص اگر با یک پیوت ماژور همراه باشد.
مراحل تشخیص نقاط پیوت با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت
- شناسایی یک حرکت قوی: ابتدا یک حرکت قوی صعودی یا نزولی را در نمودار شناسایی کنید. این حرکت میتواند یک موج ایمپالس یا یک موج اصلاحی باشد.
- رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت: از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت برای رسم سطوح 0، 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد استفاده کنید. نقطه شروع ابزار را روی نقطه آغاز حرکت و نقطه پایان آن را روی نقطه پایان حرکت قرار دهید.
- تعیین نقاط پیوت احتمالی:
پیوتهای مینور: به دنبال برخورد قیمت با سطوح 61.8% و 38.2% باشید. اگر قیمت در این سطوح واکنش نشان دهد (مثلاً برگردد یا شتاب بگیرد)، احتمالاً یک پیوت مینور تشکیل شده است.
پیوتهای ماژور: برای شناسایی پیوتهای ماژور، به دنبال برخورد قیمت با سطح 0% و واکنش قوی آن باشید. همچنین، بررسی کنید که آیا این نقطه با سایر عوامل تأییدکننده مانند تغییر فاز مکدی یا حجم معاملات بالا همراه است یا خیر.
تشخیص با اندیکاتور مکدی
مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه میشود. زمانی که خط سیگنال (خط میانگین متحرک نمایی مکدی) از خط مکدی (تفاضل دو میانگین متحرک) عبور میکند، یک سیگنال تولید میشود. این سیگنال میتواند نشاندهنده تغییر روند بازار باشد.
نحوه تشخیص نقاط پیوت با استفاده از مکدی
- تلاقی خطوط مکدی و سیگنال:
پیوت ماژور: هنگامی که خط سیگنال از خط مکدی به صورت قاطع عبور کند و جهت آن تغییر کند، احتمالاً یک پیوت ماژور تشکیل شده است. این سیگنال نشان میدهد که روند بازار تغییر کرده است.
پیوت مینور: گاهی اوقات، خطوط مکدی و سیگنال به صورت کوتاهمدت یکدیگر را قطع میکنند و سپس به مسیر قبلی خود باز میگردند. این نوع تلاقیها ممکن است نشاندهنده یک پیوت مینور باشد.
- همگرایی و واگرایی:
همگرایی: هنگامی که خطوط مکدی و سیگنال به هم نزدیک میشوند، اما هنوز یکدیگر را قطع نکردهاند، ممکن است نشاندهنده پایان یک روند و احتمال تشکیل یک پیوت باشد.
واگرایی: هنگامی که قیمت یک حرکت جدید را آغاز میکند، اما مکدی حرکت مشابهی را نشان نمیدهد، یک واگرایی رخ داده است. واگراییها اغلب نشاندهنده ضعف روند و احتمال تشکیل یک پیوت هستند.
- حجم معاملات:
برای تأیید سیگنالهای مکدی، بهتر است حجم معاملات را نیز بررسی کنید. در اطراف نقاط پیوت ماژور، معمولاً حجم معاملات افزایش مییابد.
اندیکاتور نقاط پیوت
شما همچنین میتوانید در ابزار تریدینگ ویو در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور نقاط پیوت (Pivot Points Indicator) را انتخاب نمایید؛ با استفاده از این ادیکاتور، شما میتوانید به صورت اتوماتیک نقاط پیوت را مشخص نمایید.
نقش تایم فریم در استفاده از نقاط پیوت
تایم فریم یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر دقت و کارایی نقاط پیوت است. تایم فریم به بازه زمانی مورد بررسی در نمودار گفته میشود، مثلاً یک دقیقه، پنج دقیقه، یک ساعت، یک روز و غیره. انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل با استفاده از نقاط پیوت، تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملاتی شما خواهد داشت.
به صورت کلی هرچقدر که تایم فریم به سمت بزرگتری برود، مانند روزانه، هفتگی و ماهانه، اعتبار نقاط پیوت بالاتر میرود و هرچقدر تایم فریم به سمت کوچکتری برود، مانند 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه، نقاط پیوت از اعتبار کمتری برخوردار خواهند بود و احتمال شکست آنها بیشتر است.
انواع استراتژیهای نقاط پیوت
در این قسمت به بررسی برخی از رایجترین استراتژیهای مبتنی بر نقاط پیوت میپردازیم.
- 1. استراتژی برگشت روند (Reversal Strategy): این استراتژی بر اساس این اصل استوار است که قیمتها اغلب در سطوح حمایت و مقاومتی که توسط نقاط پیوت مشخص شدهاند، تغییر جهت میدهند.
- خرید در حمایت: زمانی که قیمت به سطح حمایت مشخص شده توسط پیوت میرسد، یک موقعیت خرید باز میشود.
- فروش در مقاومت: زمانی که قیمت به سطح مقاومت مشخص شده توسط پیوت میرسد، یک موقعیت فروش باز میشود.
- 2. استراتژی نوسانگیری درون تریدینگ رنج (Range Trading Strategy): این استراتژی برای بازارهایی که در یک محدوده مشخص در نوسان هستند، مناسب است.
- خرید در نزدیکی حمایت: زمانی که قیمت به نزدیکی سطح حمایت میرسد، یک موقعیت خرید باز میشود. حد ضرر زیر سطح حمایت و حد سود در نزدیکی سطح مقاومت بعدی قرار میگیرد.
- فروش در نزدیکی مقاومت: زمانی که قیمت به نزدیکی سطح مقاومت میرسد، یک موقعیت فروش باز میشود. حد ضرر بالای سطح مقاومت و حد سود در نزدیکی سطح حمایت بعدی قرار میگیرد.
- 3. استراتژی شکست (Breakout Strategy) این استراتژی بر اساس این اصل استوار است که شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم میتواند نشاندهنده تغییر روند باشد.
- خرید پس از شکست مقاومت: اگر قیمت به طور قاطع از سطح مقاومت عبور کند، یک موقعیت خرید باز میشود.
- فروش پس از شکست حمایت: اگر قیمت به طور قاطع از سطح حمایت عبور کند، یک موقعیت فروش باز میشود.
- 4. استراتژی ترکیبی: در این استراتژی، نقاط پیوت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، الگوهای نموداری و اخبار بازار ترکیب میشود.
مثال: ترکیب نقاط پیوت با اندیکاتور RSI برای تأیید سیگنالهای خرید و فروش.
سخن پایانی
نقاط پیوت یکی از ابزارهای پیشرو عالی هستند که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک میکنند. ترکیب نقاط پیوت با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال امکان توسعه استراتژیهای معاملاتی سودآور را فراهم میکند. نقاط پیوت ابزاری تکمیلی هستند که در کنار استراتژیهای روند یا کانال معاملاتی استفاده میشوند.
نقاط پیوت نمیتوانند به صورت دقیق بازگشت قیمت را به شما نشاندهند به استفاده از آنها باید همراه با مدیریت سرمایه و سایر ابزارهای معاملاتی باشد.
سوالات متداول (FAQ)
نقاط پیوت S1، S2، R1، R2 چیست؟
این نقاط شامل حمایتها و مقاومتهای قیمت میشوند؛ هرچقدر عدد آنها بزرگتر شود، اعتبار آن ناحیه بیشتر میشود.
آیا تریدرهای حرفه ای از نقاط پیوت استفاده میکنند؟
بله؛ بسیاری از معاملهگران حرفهای از پیوتها در کنار استراتژی معاملاتی خود برای افزایش احتمال برد خود استفاده میکنند.
بهترین نقاط پیوت برای ترید روزانه چیست؟
بازههای زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه، 2 دقیقه و 5 دقیقه برای اندیکاتور نقاط پیوت بهترین هستند. این باعث میشود نقاط پیوت برای معاملهگران روزانه ترجیح داده شوند. اندیکاتورهای نقاط پیوت از جمله بهترین ابزارها در زمینه دقت هستند. این به دلیل این واقعیت است که نقاط پیوت به طور گسترده استفاده میشوند.
نرخ موفقیت نقاط پیوت چقدر است؟
نقاط پیوت به دلیل دقت بالای خود در پیشبینی حرکات احتمالی قیمت روزانه بر اساس دادههای معاملاتی قبلی شناخته شدهاند و به معاملهگران روزانه اجازه میدهند تا به طور مؤثری با روند بازار همسو شوند.