ابزارهای مهم برای تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال چیست؟

در دنیای معامله‌گری ، تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار حیاتی برای پیشرفت و موفقیت در معاملات و تحلیل ارز دیجیتال ، اهمیت بسیاری دارد. این روش، با استفاده از داده‌های گذشته بازار، به ما کمک می‌کند تا حرکت‌های آینده قیمت دارایی‌ها را پیش‌بینی کنیم. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال هنر و علمی است که به ما کمک می‌کند در نمودارها نقاط ورود و خروج مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را شناسایی کنیم و سود کسب کنیم.

تئوری پشت تحلیل تکنیکال این فرضیه را دارد که خرید و فروش‌های جمعی معامله‌گران بازار می‌تواند تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها را در خود جای دهد. به این ترتیب، تحلیل تکنیکال قادر است به طور مداوم ارزش منصفانه دارایی‌ها را تعیین کند.

یک جنبه مهم در تحلیل تکنیکال، مطالعه رفتار معامله‌گران است. این نوع تحلیل نشان می‌دهد که نوسانات آینده بازار ممکن است شبیه به نوسانات گذشته باشد؛ زیرا روانشناسی افراد در دوره‌های مختلف تقریباً مشابه است و عواطف جزئی از عوامل تأثیرگذار در نوسانات قیمت می‌باشند.

تمرکز تحلیل تکنیکال بر عواملی است که بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات تأثیر می‌گذارند. در عین حال، این رویکرد با تحلیل بنیادی که بر عوامل خارجی تمرکز دارد و قادر است بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارد، متفاوت است. تحلیل بنیادی به عوامل اقتصاد کلان، صورت‌های مالی، عملکرد شرکت و مؤسسان پروژه توجه می‌کند.

بنابراین، تحلیلگران تکنیکال از داده‌های بازار در نمودارها استفاده می‌کنند و از اطلاعات موجود در آن‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهره می‌برند. ابزارهای تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در صورتی که تحلیل در بازه‌های زمانی بلندتری مانند نمودارهای ماهانه صورت گیرد، می‌توان آن را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز به کار برد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه هستند؟

هر فردی می‌تواند با بهره‌برداری از اصول و ابزارهای مناسب، تحلیل تکنیکال را یاد بگیرد و به یک فرد ماهر در پیش‌بینی قیمت‌ها و تغییرات بازار تبدیل شود. اولین و مهم‌ترین قدم برای یادگیری، آشنایی با ابزارهای تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. باید توجه داشت که مجموعه‌ای از ابزارهای متنوع برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و یادگیری هرکدام از آنها نیازمند صرف زمان و تمرین است.

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، باید چارچوب کلی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال را به خوبی بفهمید و در مرحله بعد، با ابزارهایی که در آنها تسلط پیدا کرده‌اید، نمودارها را تجزیه و تحلیل نمایید. در ادامه، با معرفی برخی از ابزارهای تکنیکال، تصویری جذاب و شفاف از آنها را برای شما ارائه می‌دهیم.

1. شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD):

شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یکی از ابزارهای بسیار جذاب و کاربردی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور، به طور ساده و قابل درک، نقش یک اُسیلاتور را بازی می‌کند و رابطه بین دو میانگین متحرک قیمتی را نشان می‌دهد.

در دهه ۱۹۷۰، جرالد اپل، یک فیزیکدان و پژوهشگر آمریکایی، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت، میزان حرکت و مدت زمان یک روند در بازار سهام، شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی را طراحی کرد و از آن پس، این اندیکاتور در سایر بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفت. شاخص MACD از دو خط اصلی، یعنی خط MACD و خط سیگنال، و همچنین هیستوگرام تشکیل شده است.

خط MACD: نشان دهنده رابطه بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه است.

خط سیگنال: نشانگر میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD می‌باشد.

شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی قادر است اطلاعات مهمی را درباره تغییرات بازار و تلاطمات قیمتی ارائه دهد. این اندیکاتور به ما نشان می‌دهد که آیا بازار در حال همگرایی یا واگرایی است و از این طریق ما را در درک بهتر روند و تغییرات قیمتی یاری می‌کند.

استفاده مناسب از شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ما تأثیرگذار باشد و به ما در شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار کمک کند. با این حال، باید به خاطر داشت که هیچ اندیکاتوری صددرصد دقیق نیست و نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد. بهترین روش استفاده از این اندیکاتور، ترکیب آن با سایر ابزارها و تحلیل‌های تکنیکال است.

2.شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای محبوب در معاملات است که با بررسی گرایش بازار، می‌تواند نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کند. این اندیکاتور، به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم یا گرایش بازار، سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند.

در سال ۱۹۷۸، جی. ولز وایلدر جونیور، پدر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار معاملات، شاخص قدرت نسبی را در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی کرد.

مقایسه شاخص قدرت نسبی با شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی نشان می‌دهد که شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی نموداری از کف و سقف‌های اخیر قیمت را نشان می‌دهد.

3. اندیکاتور برد واقعی میانگین (ATR):

اندیکاتور ATR که به عنوان میانگین محدوده ای واقعی شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای استفاده شده برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار است. این اندیکاتور در دسته‌ی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. زمانی که شدت نوسانات در بازار افزایش می‌یابد، مقدار ATR نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هنگامی که نوسانات قیمت افت می‌کند، شاخص ATR کاهش می‌یابد.

این اندیکاتور برای پیش‌بینی حرکات قوی قیمتی و شناسایی نوسانات بازار استفاده می‌شود. روش محاسبه آن به این صورت است که تفاوت بین قیمت بالای هر بازه زمانی (High) و قیمت پایین آن (Low) محاسبه می‌شود و معمولاً میانگین آن در یک بازه زمانی ۱۴ روزه نمایش داده می‌شود.

این شاخص در واقع نوسانات شدید بازار (صعودی یا نزولی) را با افزایش شدید در خود نشان می‌دهد. همچنین، نوسانات کوچکی که با تشکیل کندل‌های کوچک‌تر رخ می‌دهد، با کاهش در شاخص ATR نشان داده می‌شود.

به‌هرحال، باید توجه داشت که ATR اطلاعاتی درباره جهت روند بازار ارائه نمی‌دهد و تنها نوسانات بازار را نشان می‌دهد. پس از نوسانات شدید و کندل‌های بزرگ که در بازار شکل می‌گیرند (چه کندل‌های سبز و چه قرمز) و باعث افزایش ATR می‌شوند، باید منتظر کاهش اندازه کندل‌ها و کندل‌های کوچک‌تر باشیم.

به عبارت دیگر، نوسانات مشاهده شده در هر کندل باید کاهش یابد تا شاخص ATR تنظیم شود و از اوج خود فاصله بگیرد. شاخص ATR نشان‌دهنده‌ی این است که در یک روز، ارز دیجیتال یا سهام به طور میانگین چقدر نوسان می‌کند. تریدرها می‌توانند از این ابزار استفاده کنند تا حد ضرر و هدف سود خود را تعیین کنند.

4. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator): اندیکاتور مهم در تحلیل ارز دیجیتال

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر است که با استفاده از دامنه قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، قیمت فعلی را اندازه‌گیری می‌کند. در مقابل اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI که به صورت مستقیم با قیمت سهم و حجم معاملات مرتبط هستند، اندیکاتور استوکاستیک بر روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت سهام تمرکز می‌کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را بررسی می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک در برخی پلتفرم‌ها به منظور آسان‌تر خوانده شدن، برای نمایش در بازه ۰ تا ۱۰۰ استفاده می‌شود و خط مرکزی روی عدد ۵۰ ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از ۰.۸۰ یا ۸۰ به معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از ۰.۲۰ یا ۲۰ به معنای شرایط اشباع خرید هستند.

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس فرضیه‌ای کار می‌کند که قبل از اینکه قیمت‌ها واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی انجام دهند، به طور کامل از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب استوکاستیک با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارند.

کاربرد اصلی این اندیکاتور در شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج و احتمال معکوس شدن روند است. اندیکاتور استوکاستیک معمولاً وقتی به نزدیکی محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) یا پایینی (اشباع فروش) قرار می‌گیرد، اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر این، وقتی این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره روند بازار ارائه دهد.

5. شاخص حجم تعادلی (OBV)، مفید در تحلیل ارز دیجیتال:

اندیکاتور OBV یا On Balance Volume با عنوان‌های حجم تعادلی، حجم متوازن و حجم و قیمت شناخته می‌شود. در سال ۱۹۶۲، جوزف گرانویل این اندیکاتور را در کتاب “راه‌حل جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سهام” معرفی کرد که برای تحلیل ارز دیجیتال بسار کاربردی است.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای سنجش جریان حجمی مثبت و منفی استفاده می‌شود. بر اساس گرانویل، حجم یک عامل است که قادر است بازار را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، از این اندیکاتور برای درک تغییرات حجمی و تغییرات اساسی در بازار استفاده می‌شود.

گرانویل این اندیکاتور را مانند یک فنر فشرده در نظر می‌گرفت؛ هنگامی که حجم افزایش می‌یابد، اما تغییرات چشمگیری در قیمت رخ نمی‌دهد، این فنر از حالت فشرده خارج می‌شود و قیمت را به سمت بالا یا پایین می‌کشد.

بر اساس تئوری حجم چارلز داو، حجم باید در جهت روند حرکت کند. در روند صعودی، حجم معاملات باید با افزایش قیمت افزایش یابد و در روند نزولی، حجم معاملات باید با کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین، افزایش حجم نشانگر کیفیت روند مرتبط است.

شاخص حجم تعادلی (OBV) اطلاعات مهمی را به معامله‌گران در اختیار می‌گذارد، در حالی که به سادگی قابل استفاده است. این اندیکاتور که حجم تجمعی معاملات را نشان می‌دهد، برای تأیید و تحلیل روند استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، در صورتی که نمودار قیمت و OBV روند نزولی را نشان دهد (یعنی حجم بیشتری در کندل‌هایی که به صورت نزولی بسته می‌شوند نسبت به کندل‌هایی که به صورت صعودی بسته می‌شوند)، می‌توان ادامه روند نزولی را پیش بینی کرد.

فراموش نکنید که این اندیکاتور همچنین قادر به تشخیص واگرایی است، به طوری‌که می‌توان با استفاده از OBV قدرت روند و احتمال بازگشت روند را تعیین کرد.