چه ارزهایی با یکدیگر همبستگی دارند؟

در بازار فارکس، رابطه بین جفت ارزها یکی از نکات مهم برای معامله‌گران است. این رابطه، که به آن همبستگی ارزی می‌گویند، مشخص می‌کند که آیا قیمت دو جفت ارز به شکل مشابه حرکت می‌کنند (همبستگی مثبت)، در جهت مخالف یکدیگر هستند (همبستگی منفی) یا هیچ رابطه‌ مشخصی ندارند (همبستگی خنثی). شناخت این همبستگی‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید، از معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید، و حتی ریسک‌های احتمالی را کاهش دهید. در این مطلب، مفهوم همبستگی را بررسی کرده و نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات را توضیح می‌دهیم

همبستگی چیست؟

همبستگی ارزها به معنای رابطه بین تغییرات قیمت دو ارز است. اگر قیمت دو ارز به یک شکل (مثلاً هر دو افزایش یا کاهش) حرکت کنند، همبستگی آن‌ها مثبت است. اگر یکی افزایش و دیگری کاهش پیدا کند، همبستگی منفی است. به عنوان مثال، فرض کنید ارز A و ارز B داریم. اگر هر بار که ارز A افزایش پیدا کرد، ارز B هم افزایش پیدا کند، می‌گوییم همبستگی آن‌ها مثبت است. اما اگر هر بار که ارز A افزایش پیدا کرد، ارز B کاهش یابد، همبستگی آن‌ها منفی است.

چگونه از همبستگی در معاملات استفاده کنیم؟

شما می‌توانید به دو صورت تایید و معکوس کردن معامله از همبستگی ارزها استفاده کنید.

تأیید معامله (Confirmation):

وقتی دو جفت ارز همبستگی مثبت دارند، اگر هر دو نشان دهنده یک روند مشابه (مثلاً افزایش) باشند، این امر به شما اطمینان می‌دهد که روند واقعی است. به عنوان مثال، اگر هر دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD (پوند در مقابل دلار) نشانه افزایش دارند، احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.

معکوس معامله (Inverse Strategy):

وقتی دو جفت ارز همبستگی منفی دارند، می‌توانید یک ارز را خریداری و ارز دیگر را بفروشید. اگر فکر می‌کنید EUR/USD افزایش می‌یابد و USD/CHF کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید به صورت همزمان در EUR/USD خرید و در USD/CHF فروش انجام دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت نوسانات ناگهانی بازار، ضررها کاهش پیدا کند.

 همبستگی مثبت (Positive Correlation)

وقتی دو جفت ارز تمایل دارند که در یک جهت حرکت کنند، همبستگی مثبت است. فرض کنید خبرهای اقتصادی خوبی از منطقه یورو منتشر می‌شود که باعث افزایش اعتماد به یورو شود. در این حالت، قیمت EUR/USD افزایش می‌یابد. از آنجا که اقتصاد بریتانیا و منطقه یورو از نظر اقتصادی اغلب به هم مرتبط هستند، قیمت GBP/USD نیز احتمالاً افزایش پیدا می‌کند.

همبستگی منفی (Negative Correlation)

وقتی دو جفت ارز معمولاً در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی منفی است. به عنوان مثال، معمولاً دلار آمریکا و طلا رابطه معکوس دارند، یعنی وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند و برعکس. این رابطه به این دلیل است که طلا در سطح جهانی بر حسب دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین وقتی دلار ضعیف می‌شود، طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر شده و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.

همبستگی ضعیف یا بی‌همبستگی (Weak or No Correlation)

همبستگی خنثی به این معناست که دو جفت ارز هیچ رابطه‌ی واضح یا قابل پیش‌بینی در جهت حرکت‌های قیمتی با یکدیگر ندارند. به عبارت دیگر، تغییرات قیمت یکی از این ارزها به طور مستقیم بر دیگری تأثیر نمی‌گذارد و هیچ الگوی منظم و هماهنگی بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود. در این حالت، ضریب همبستگی نزدیک به صفر است.

همبستگی‌های رایج بین جفت ارزها

برخی از رایج‌ترین همبستگی‌های بین جفت ارزها عبارتند از:

این همبستگی‌ها در طول زمان و با تغییر شرایط بازار ممکن است تغییر کنند، بنابراین معامله‌گران باید آن‌ها را به‌طور منظم بررسی کنند.

همبستگی ارزها با کالا

قیمت برخی کالاها نیز با ارزهای خاصی همبستگی دارد.

نکات مهمی که باید برای معامله با استفاده از همبستگی ارزی در نظر بگیرید

معامله بر اساس همبستگی جفت ارزها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید، اما برای استفاده مؤثر از این استراتژی، باید به چند نکته توجه داشته باشید:

میزان همبستگی ارزها را بررسی کنید

اگر مقدار همبستگی نزدیک به +1 باشد، حرکت جفت ارزها تقریباً مشابه است، و اگر نزدیک به -1 باشد، در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

تغییرات همبستگی در طول زمان

همبستگی بین جفت ارزها ثابت نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. عوامل مختلفی از جمله تصمیمات بانک‌های مرکزی، وضعیت اقتصادی کشورها و رویدادهای جهانی می‌توانند بر میزان همبستگی تأثیر بگذارند.

استفاده از همبستگی برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی

یکی از کاربردهای مهم همبستگی در معاملات این است که می‌توان از آن برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. اگر دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی بوده و هر دو نشان‌دهنده یک روند صعودی باشند، احتمال صحت تحلیل افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر یکی از جفت ارزها در حال رشد باشد اما جفت ارز دیگر، که همبستگی بالایی با آن دارد، روند نزولی پیدا کند، ممکن است یکی از این سیگنال‌ها اشتباه باشد.

چرا نباید معاملات مشابه در جفت ارزهای همبسته انجام داد؟

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران این است که به طور همزمان چندین معامله مشابه را در جفت ارزهایی که همبستگی قوی دارند، باز می‌کنند. این کار می‌تواند میزان ریسک را افزایش دهد، زیرا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، تمام معاملات او دچار ضرر می‌شود.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر همزمان در EUR/USD و GBP/USD معامله خرید انجام دهد و این دو جفت ارز همبستگی مثبت بالایی داشته باشند، در صورت نزولی شدن بازار، هر دو معامله وارد ضرر می‌شوند. برای کاهش این ریسک، بهتر است که معامله‌گران تنها یکی از این جفت ارزها را انتخاب کنند یا حجم معاملات خود را کاهش دهند.

سخن آخر

درک همبستگی ارزها یک ابزار قدرتمند برای تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات فارکس است. این دانش می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را تأیید کنید و سبد معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنید. با این حال، از آنجا که همبستگی‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند، لازم است که همیشه بازار را زیر نظر داشته باشید و از جدیدترین اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

سوالات متداول

کدام جفت ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

برخی از جفت ارزها همبستگی بسیار قوی با یکدیگر دارند، مانند EUR/USD و GBP/USD که معمولاً همبستگی مثبت قوی دارند، یا EUR/USD و USD/CHF که همبستگی منفی بالایی دارند. توجه داشته باشید که ممکن است میزان همبستگی این جفت‌ها با توجه به شرایط بازار تغییر کند.

چرا همبستگی ارزها در طول زمان تغییر می‌کند؟

عوامل متعددی مانند سیاست‌های بانک‌های مرکزی، تغییرات اقتصادی، تصمیمات فدرال رزرو و رویدادهای جهانی می‌توانند بر همبستگی جفت ارزها تأثیر بگذارند. بنابراین، معامله‌گران باید همبستگی‌ها را به طور منظم بررسی کنند.

آیا همبستگی فقط بین جفت ارزها وجود دارد؟

خیر، برخی کالاها نیز با ارزها همبستگی دارند. به عنوان مثال، قیمت نفت با USD/CAD رابطه معکوس دارد، زیرا کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت است. همچنین، قیمت طلا معمولاً با دلار آمریکا رابطه منفی دارد و با AUD/USD همبستگی مثبت نشان می‌دهد.

آیا استفاده از همبستگی ارزها در معاملات همیشه سودآور است؟

همبستگی یک ابزار تحلیلی مفید است، اما مانند هر استراتژی دیگری، تضمینی برای سودآوری ندارد. معامله‌گران باید علاوه بر بررسی همبستگی، سایر عوامل تکنیکال و فاندامنتال را نیز در نظر بگیرند تا تصمیمات بهتری بگیرند.